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Lech A Grzelak
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Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and Matlab Computer Codes Copertina flessibile – 5 novembre 2019

Edizione Inglese di Cornelis W. Oosterlee (Autore), Lech A. Grzelak (Autore)
4,7 4,7 su 5 stelle 32 voti
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This book discusses the interplay of stochastics (applied probability theory) and numerical analysis in the field of quantitative finance. The stochastic models, numerical valuation techniques, computational aspects, financial products, and risk management applications presented will enable readers to progress in the challenging field of computational finance. When the behavior of financial market participants changes, the corresponding stochastic mathematical models describing the prices may also change. Financial regulation may play a role in such changes too. The book thus presents several models for stock prices, interest rates as well as foreign-exchange rates, with increasing complexity across the chapters. As is said in the industry, ""do not fall in love with your favorite model."" The book covers equity models before moving to short-rate and other interest rate models. We cast these models for interest rate into the Heath-Jarrow-Morton framework, show relations between the different models, and explain a few interest rate products and their pricing. The chapters are accompanied by exercises. Students can access solutions to selected exercises, while complete solutions are made available to instructors. The MATLAB and Python computer codes used for most tables and figures in the book are made available for both print and e-book users. This book will be useful for people working in the financial industry, for those aiming to work there one day, and for anyone interested in quantitative finance. The topics that are discussed are relevant for MSc and PhD students, academic researchers, and for quants in the financial industry.

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  1. ISBN-10
    1786348055
  2. ISBN-13
    978-1786348050
  3. Editore
    World Scientific Pub Co Inc
  4. Data di pubblicazione
    5 novembre 2019
  5. Lingua
    Inglese
  6. Dimensioni
    16.99 x 2.97 x 24.41 cm
  7. Lunghezza stampa
    556 pagine
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Descrizione prodotto

Recensione

"In addition to presenting many state-of-the-art techniques on highly relevant technical contents, this book provides a truly immersive experience that sets new standards for textbooks in mathematical and computational finance of the twenty-first century … the book is a very valuable source for an instructor. All Matlab and Python codes used in by the authors in the examples are available online." --Quantitative Finance

L'autore

Cornelis W ("Kees") Oosterlee is a Professor of applied numerical mathematics at Delft University of Technology. He is also senior scientist at CWI Centrum Wiskunde & Informatica, in Amsterdam and member of CWI's management team. Kees got his PhD from Delft in 1993, after which he worked in the German research center FhG SCAI for eight years. His research focus is on developing novel, robust and efficient algorithms, with a particular interest in computational finance. He has written a textbook and many research articles. Kees was the editor-in-chief of the Journal of Computational Finance, from 2013 to 2018. From 2014 to 2019, he was Chair of the Dutch-Flemish Society for Computational Sciences (SCS). He has been coordinator of various EU research projects. He teaches the M.Sc. course "Computational Finance" and the B.Sc. course "Option Valuation Methods", and taught summer- and winter-school courses in Italy, Spain, South Africa, and Japan.

Lech A Grzelak is a front office Sr. Quantitative Analyst at the Financial Engineering team at Rabobank in the Netherlands. At the same time, he holds a lecturer position at the Delft University of Technology where he teaches a course on Financial Engineering. Lech received his Ph.D. in Numerical Analysis at Delft University of Technology in 2011. His main areas of research are computational finance, numerical analysis, scientific computing and high-performance computing methods. Recent work has focused on efficient numerical methods for stochastic and local volatility models, cross-asset hybrid models and xVA. Lech is the editor of the Journal of Computational Finance and the Journal of Applied Mathematics and Computation. Lech has published several research articles on quantitative finance in multiple prime journals.

Dettagli prodotto

  • Editore ‏ : ‎ World Scientific Pub Co Inc (5 novembre 2019)
  • Lingua ‏ : ‎ Inglese
  • Copertina flessibile ‏ : ‎ 556 pagine
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1786348055
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1786348050
  • Peso articolo ‏ : ‎ 907 g
  • Dimensioni ‏ : ‎ 16.99 x 2.97 x 24.41 cm
  • Recensioni dei clienti:
    4,7 4,7 su 5 stelle 32 voti

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Recensione migliore da Italia

Leonardo P.
5,0 su 5 stelle Properly written with useful Matlab and Python code
Recensito in Italia il 16 ottobre 2020
Acquisto verificato
The book is clear and it allows a full comprehension of the topics. The involved parts are properly explained, in particular for what concerns complex computations. A real strong point is the huge amount of Matlab and Python codes, which are extremely useful to learn/improve this fundamental skill in the (quantitative) financial field.
Utile
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Le recensioni migliori da altri paesi

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Kemn
5,0 su 5 stelle Great Book
Recensito in Germania il 19 aprile 2024
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Practical, detailed and well written
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D
5,0 su 5 stelle Comprehensive and well-written
Recensito negli Stati Uniti il 19 maggio 2021
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This book is very well-written and comprehensive, introduces some advanced mathematics well in the first chapters and the chapters build on each other clearly. Handy that the code is given as well, it makes it easier to experiment for yourself. It's certainly worth its price!
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Raúl
5,0 su 5 stelle Great Book
Recensito in Spagna il 23 agosto 2023
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I love this book. It covers the theory and has a lot of practical examples. A must have.
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A Reviewer
5,0 su 5 stelle Excellent, Amazing & Highly Recommended (By A. Quant)
Recensito nel Regno Unito il 31 gennaio 2022
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This book is well written and comes with an online lecture series guiding you through the chapters and well written python code. The authors have done an excellent job. I am a Quant in the finance industry this is one of the best books I have read on Quant models. An excellent resource, highly recommended.
Una persona l'ha trovato utile
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Charles Graham
5,0 su 5 stelle FX modeling
Recensito negli Stati Uniti il 14 dicembre 2020
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Excelente Intuition, concepts, rigorous-math, code-implementation, FX-modeling, all in one outstanding book,
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